Mua khi đóng cửa hôm nay và bán khi mở cửa ngày hôm sau – Các chiến lược giao dịch đơn giản có thực sự hiệu quả không? [Phần 2]

Các chiến lược Giao dịch đơn giản có thực sự hiệu quả ở Thị trường Ấn Độ không

? Sự tò mò trong tôi lại trỗi dậy sau khi xem xét một lệnh mua backtest đơn giản vào lúc đóng cửa hôm nay và bán vào lúc mở cửa ngày hôm sau, mang lại lợi nhuận phi thường với mức tăng vọt 568% kể từ năm 1993 trong SPDR S&P 500 ETF (Thị trường Hoa Kỳ). Bạn có muốn thực hiện chiến lược BTST tương tự trong Nifty Futures không?

Nhưng để thực hiện giao dịch (Giao dịch mua và bán trên các sàn giao dịch được quản lý), nhà giao dịch cũng tham gia thanh toán cho Sàn giao dịch (Phí doanh thu), SEBI (Phí quản lý), Govt(STT, Thuế trước bạ, GST, thuế thu nhập nếu có), Nhà môi giới (Môi giới) và thị trường (Trượt giá). Nếu bạn là một nhà giao dịch thường xuyên, bạn có thể biết rằng thực sự rất khó để Mua chính xác khi thị trường đóng cửa và bán chính xác khi thị trường mở cửa. Do giá thị trường biến động nhanh nên người ta phải mua hoặc bán ở mức giá cao hơn giá dự kiến ​​khi thị trường mở cửa hoặc đóng cửa. Gọi nó là trượt giá thị trường hoặc biến động thị trường.

Một cách để hoàn thiện BTST đơn giản (Mua hôm nay bán ngày mai) thành quy tắc giao dịch gần thời gian thực là chuyển đổi chiến lược giao dịch sang Mua Hợp đồng tương lai tiện lợi (Mua lâu) chính xác vào lúc 3:15 chiều, tức là rất gần với thời gian đóng cửa thị trường và Bán (Thoát mua) Chính xác vào 9:30 sáng ngày hôm sau để tránh biến động thị trường khi thị trường mở cửa, chúng tôi bán 15 phút kể từ khi thị trường mở cửa.

Kiểm tra lại cài đặt

Biểu tượng

Tương lai tiện lợi

Khung thời gian

1 phút

Thực hiện giao dịch

Đơn hàng MKT

Độ dài tập dữ liệu

Tháng 1 năm 2011 – Tháng 6 năm 2018

Hoa hồng giao dịch + Trượt giá

0,00%

Vốn ban đầu

1,00,000

Định cỡ vị thế

1 lô hoặc 75 cổ phiếu cho mỗi giao dịch (Cổ phiếu cố định)

Thời gian nắm giữ

Chiến lược BTST qua đêm

Những gì người ta có thể nhận được là một kết quả tuyệt vời và vượt trội chỉ bằng cách chơi theo quy tắc đơn giản này. Lợi nhuận là mức lợi nhuận khổng lồ 595% kể từ năm 2011 với số vốn 1 vạn và đặt cược rất nhiều Nifty Futures mỗi lần.

Đường cong vốn chủ sở hữu mang lại lợi nhuận 595% (Không liên quan đến chi phí giao dịch) trên 1 Lakh Capital

Kiểm tra lại kết quả khi không có/không có chi phí giao dịch liên quan

Vậy cái bắt ở đâu? Lợi ích thực sự nằm ở chi phí giao dịch. Vì quy tắc giao dịch thực hiện giao dịch hàng ngày nên chi phí giao dịch đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định số phận của hệ thống giao dịch trong dài hạn. Vì vậy, bây giờ tôi đã thử với 0,02% chi phí giao dịch (Trao đổi (Phí doanh thu), SEBI (Phí quy định), Chính phủ (STT, Thuế trước bạ, GST, thuế thu nhập nếu có), Nhà môi giới (Môi giới) và thị trường (Trượt giá)).

Backtest với chi phí giao dịch 0,02%

Điều đáng ngạc nhiên là hệ thống đã mất 67% vốn ban đầu (1 Lakh) trong vòng 185 giao dịch và không có đủ tiền ký quỹ để thực hiện giao dịch tiếp theo. Vì vậy, để đặt đúng quy mô vị thế, lần này tôi đã tăng số vốn ban đầu lên 2 vạn. Hệ thống đã vượt qua giai đoạn suy thoái tồi tệ nhất và có thể kiếm được lợi nhuận tuyệt đối 94,65% trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 7 năm 2018. Trong điều kiện gộp, lợi nhuận hàng năm (CAGR) đạt khoảng 9,3%

Đường cong vốn chủ sở hữu với vốn ban đầu 2 vạn và chi phí giao dịch 0,02%

Đường cong vốn chủ sở hữu với vốn ban đầu 2 vạn và chi phí giao dịch 0,02%

Amibroker AFL – Mua Hợp đồng tương lai tiện lợi (Đi dài) chính xác lúc 3:15 chiều và Bán (Thoát mua) Chính xác vào 9:30 sáng ngày hôm sau.

Kết luận

Không còn nghi ngờ gì nữa, hầu hết hiệu quả của thị trường đều đến từ việc giữ vị thế qua đêm. Tuy nhiên, người ta không thể tận dụng toàn bộ lợi nhuận hiệu suất chủ yếu do số lượng giao dịch liên quan và chi phí giao dịch cao hơn. Điều quan trọng là không nên bỏ qua một số báo cáo kiểm tra ngược lan truyền trên các nhóm truyền thông xã hội. Cố gắng tìm hiểu sâu hơn để hiểu các sắc thái và tính chất rủi ro liên quan.

Có liên quan