Thư viện AFL
Thư viện AFL
Tỷ lệ biến động Schwager Mã AFL của Amibroker và phân tích
AFL CodeNguồn gốc

Tỷ lệ biến động Schwager Mã AFL của Amibroker và phân tích

Tỷ lệ biến động là gì?

Tỷ lệ Biến động kỳ hạn được Jack D. Schwager đặt ra để xác định phạm vi giao dịch và khả năng đảo ngược xu hướng. Các giá trị của tỷ lệ biến động nằm trong khoảng từ 0,01-1,00 và thông thường các nhà giao dịch dự đoán các điểm đảo chiều nếu giá trị hiển thị trên 0,5. Tuy nhiên, các cuộc gọi thị trường khuyến nghị nên tìm kiếm sự đảo chiều trên 0,6.

[wp_ad_camp_5]

Công thức tỷ lệ biến động

Tỷ lệ biến động (VR) = Phạm vi thực của ngày hôm nay/Phạm vi thực trong N ngày

Để tính tỷ lệ biến động, phạm vi thực được tính bằng công thức sau:

Phạm vi thực của ngày hôm nay = MAX (giá cao hôm nay, giá đóng cửa ngày hôm qua) – MIN (giá thấp hôm nay, giá đóng cửa ngày hôm qua)

và

Phạm vi thực trong N số ngày= MAX (Đỉnh ngày 1, Mức cao ngày 2, …Đỉnh ngày N, Đóng ngày 0) trừ MIN(Thấp ngày 1, Thấp ngày 2, …Thấp ngày N, Đóng ngày 0)

Tỷ lệ biến động –

Amibroker

mã AFL

Đoạn mã trên được bắt nguồn từ đoạn mã sau

di tích

mã như hình dưới đây

Xây dựng hệ thống giao dịch sử dụng tỷ lệ biến động

Bây giờ để hiểu bản chất dự đoán của Tỷ lệ biến động trong việc xác định sự đảo chiều giá, chúng tôi đã xây dựng một hệ thống giao dịch đơn giản

Khái niệm này là Mua khi tỷ lệ Biến động lớn hơn 0,6 và lợi nhuận trong 5 ngày qua là âm và ngược lại nếu tỷ lệ Biến động lớn hơn 0,6 và lợi nhuận trong 5 ngày qua là dương. Và bây giờ thoát ra sau 10 ngày cầm nhạc cụ.

Chúng tôi đã thử nghiệm hệ thống giao dịch với chỉ số chuẩn Nifty trên khung thời gian Hàng ngày. Đây là kết quả về tính chất dự đoán của chỉ báo, theo sau là ảnh chụp nhanh của các tín hiệu khi tỷ lệ biến động vượt qua 0,6 với khoảng thời gian = 13

Thông số

Kết quả

Biểu tượng đã được thử nghiệm

NSENIFTY

Tổng số giao dịch

52

Thời gian nắm giữ

10 ngày

Giao dịch thắng

32

Tỷ lệ thắng

61,54%

Điểm kiếm được

2000 điểm tiện lợi

Thời gian thử nghiệm

1991-2012 (23 năm)

Biểu đồ bên dưới chỉ báo mua và bán trong 5 năm qua khi tỷ lệ biến động tăng trên 0,6

Biểu đồ hàng ngày tiện lợi – 2007

Biểu đồ hàng ngày tiện lợi – 2008

Biểu đồ hàng ngày tiện lợi – 2009

Biểu đồ hàng ngày tiện lợi – 2010

Biểu đồ hàng ngày tiện lợi – 2011

Biểu đồ hàng ngày tiện lợi – 2012

Không có tín hiệu trong năm 2012 và 2013

Hy vọng bài viết trên giúp bạn hiểu rõ hơn về bản chất của tỷ lệ biến động. Kiểm tra chỉ báo và cung cấp phản hồi của bạn tại đây. Phản hồi của bạn được đánh giá cao

Liên quan

Mã nguồn (.afl)
_SECTION_BEGIN("Volatility Ratio");

//{Volatility Ratio - Schwager}

//Coded By Rajandran R  - www.marketcalls.in

//Date - 18 Feb 2012



n=Param("Periods",13,1,300,1);

VRT=Param("VRthreshold",0.6,0.5,1,0.1);

Dday =Param("Decision Day Based on Prev day returns",4,3,5,1);

zero=10^-10;



r1=H-L;

r2=abs(H-Ref(C,-1));

r3=abs(Ref(C,-1)-L);





TrueRange=Max(Max(r1,r2),r3);



TrueHighPds=Max(HHV(H,n),Ref(C,-n));

TrueLowPds=Min(LLV(L,n),Ref(C,-n));

TrueRangePds=TrueHighPds-TrueLowPds;



VolatilityRatio=TrueRange/Max(TrueRangePds,zero);



SetPositionSize(1,spsShares);



decisionSell=HHV(C,5)-C;

decisionBuy=C-LLV(C,5);



Buy =decisionBuy>0 AND Cross(VolatilityRatio,VRT);

Sell =0;

Short=decisionSell>0 AND Cross(VolatilityRatio,VRT);

Cover=0;



Plot(VolatilityRatio,"Volatility Ratio - Schwager",colorRed);



_SECTION_END();

Hướng dẫn: Copy đoạn mã trên, mở AmiBroker Formula Editor, dán vào và lưu lại với tên tương ứng.